การจัดการความเสี่ยงและขนาดสถานะ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

• วิธีคํานวณขนาดสถานะจากหุ้นคงที่ของ equity ของคุณ
• ทําไม การ ฟื้น ตัว ทาง คณิตศาสตร์ จึง เป็น แบบ ไม่ ตรง กัน ข้าม?
• จะตั้งความเสี่ยงน้อยที่สุดและติดมัน
• ข้อจํากัดรายวันและรายสัปดาห์ ทําให้วันแย่ๆ ไม่กลายเป็นเดือนที่ไม่ดี
• วิธีทําผ่านตัวอย่างขนาดสถานะ ขั้นต่อขั้น
• วิธีอ่านแผนภาพเพื่อหาสัดส่วนความเสี่ยงต่อชีวิตจริง
• ความผิดพลาดของความเสี่ยงและสิ่งที่แต่ละคนทํา

ความ เป็น ปฏิปักษ์

ความเสียหายจากการสูญเสียมักจะมีขนาดใหญ่กว่าผลประโยชน์จากการได้กําไรเท่ากับ และความแตกต่างขยายอย่างรวดเร็ว:

การต่อรองและขอบการตั้งค่าคํานวณนี้ ทํางานแตกต่างกันโดยชนิดของบัญชีตามที่ตั้งค่าใน ภาพรวมของบัญชีผู้ใช้.

เลื่อนลง	ความ จําเป็น ต้อง ได้ รับ การ ฟื้นฟู
10%	11%
25%	33%
50%	100%
75%	300%

เมื่อคุณได้ลง 50%ความสมดุลที่เหลือต้องเป็นสองเท่า เพียงเพื่อกลับมาทําลาย แค่โต๊ะนี้อย่างเดียวก็คือ การโต้แย้งทั้งหมด สําหรับการเสี่ยงเล็กน้อย

คณิตศาสตร์ ใน การ ฟื้น ตัว

เอา $10,000 บัญชี A 20% วาดใบลง $8,000. เพื่อกลับไป $10,000 คุณต้องการผลประโยชน์ $2,000, ซึ่งก็คือ 25% ของการชั่งน้ําหนัก คณิตฯ ไม่ให้อภัย

• สูญเสีย: $10,000 × 0.20 = $2,000 ○ สมดุล $8,000
• ได้ตามที่ต้องการ: $2,000 ÷ $8,000 = 0.25 = 25%

ที่ 50% ตัวเลขกลายเป็นล้าง $10,000 กลายเป็น $5,000. คุณต้องการ $5,000 ได้ซึ่ง 100% ของ $5,000. ลึกลงไปในหลุม ที่ชันกว่าที่ปีนออกมา

ตลาดไม่สนใจว่า คุณจะทํางานหนักเพื่อรักษา มันสนใจแค่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น นี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณต้องลดขนาดลง ตั้งแต่ต้น

เดอะ 1% กฎ

เดอะ 1% กฎลดความเสี่ยงในการเทรดใดๆ 1% ของ equity ของบัญชี บน $5,000 บัญชีที่ $50. ที่ขนาดที่รันสิบค่าใช้จ่ายติดต่อกันประมาณ 10% ของบัญชี

เสี่ยง 10% ต่อการเทรดแทน และการแพ้ก็เหมือนกัน 65% ของบัญชี

ขนาดสถานะเป็นการแสดงผล

ขนาดสถานะ = (ค่า xx) / (หยุดค่า x pip)

ลองดูสิ่งที่อยู่ทางขวามือ: equity ของบัญชี, กฎความเสี่ยงของคุณ และระยะห่างที่หยุด คุณมั่นใจแค่ไหนที่ปรากฎในสูตร ความมั่นใจไม่มีอยู่ในข้อมูล

สถานะของแต่ละขั้น

ผู้ประกอบการมี $5,000 บัญชีและความเสี่ยง 1% ต่อการเทรด $50. เธอระบุการจัดฉากด้วยการสูญเสีย 25 กระตุกออกไป 1 แผ่นมาตรฐาน (พ.ศ.100,000 หน่วย) ย้าย $10 ต่อ pp ขนาดของสถานะในล็อตคือ:

• จํานวนความเสี่ยง: $5,000 × 0.01 = $50
• ค่าสิ้นสุดต่อมาก: 25 จุด $10 = $250
• ล็อต: $50 ÷ $250 = 0.2 เยอะหรือ 2 ขนาดเล็ก20,000 หน่วย

สูตรนี้บังคับให้การเทรด เหมาะสมกับความเสี่ยง ไม่ใช่ในทางกลับกัน ถ้าพ่อค้าเดียวกันใช้ 40หยุด, สถานะจะหดตัว 0.125 มาก ($50 ÷ $400ก็เก็บเงินไว้เหมือนกัน

ความเสี่ยง %	บาท	หยุด (พ.ศ.	สถานะ (ล็อต)
1%	$50	20	0.25
1%	$50	30	0.17
2%	$100	25	0.40
2%	$100	40	0.25

ความกว้างหยุดความต้องการ สถานะที่มีขนาดเล็ก นั่นคือวินัยทั้งหมด หากคุณกําลังซื้อขายในบัญชี TabTrade Edge จําไว้ว่าคณะกรรมการกลับของ $7 มากต่อคนกินกําไรลัพธ์ของคุณ บน 0.2 การเทรดที่เป็น $1.40, ค่า ใช้ จ่าย เล็ก น้อย ซึ่ง ไม่ ได้ ทํา ให้ ความ เสี่ยง ของ คุณ ใน ตอน แรก เปลี่ยน ไป แต่ ควร จะ ลด ลง ตาม อายุ ที่ คาด หวัง ไว้.

วิธีที่ TabTrange ราคานี้ตั้งอยู่บน ศูนย์ค่าเฉลี่ยกระจายคู่หลัก Forex หน้า

ความเสี่ยงต่อชีวิต

สมมุติว่าผู้ชนะเฉลี่ยของคุณมีขนาดเป็นสองเท่า ของผู้แพ้เฉลี่ย สัดส่วนของ 1.2. จากนั้น34%** อัตราการชนะก็เพียงพอแล้ว ที่จะหยุดลงได้* ที่ 1.1 คุณต้องการ 50%ณ 1.0.5 คุณต้องการ 67%และเกือบไม่มีใครสามารถรักษา อัตราตีที่

พื้นทั่วไปคือ 1.1.5, ซึ่งจะกรองสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ การจัดการความเสี่ยงส่วนใหญ่คือ การปฏิเสธการเทรด

จะตัดสินว่าการจัดฉากเสี่ยงยังไง

ก่อนที่คุณจะป้อนเครื่องหมายราคาสามในชาร์ต : ทางเข้าหยุดการสูญเสียและเป้าหมาย การหยุดไปเกิน ระดับโครงสร้าง ที่จะพิสูจน์ว่าความคิดผิด เป้า หมาย ไป ใน ระดับ ที่ ราคา เคย มี ปฏิกิริยา โต้ ตอบ มา ก่อน หรือ การ เคลื่อน ไหว ที่ วัด แล้ว เสร็จ.

ตัว อย่าง เปรียบ เทียบ: กท. รายการ 1.2600, หยุดใต้ชิงช้าล่าสุดที่ 1.2550 (50 Pips), เป้าหมายที่พื้นที่ต้านทานต่อไปรอบ 1.2700 (100 pip). เงินรางวัลเป็นสองเท่าของความเสี่ยง 1.2 อัตราส่วน ที่ล้าง 1.1.5 ชั้นหนึ่ง

ถ้าเป้าหมายที่เหมาะสมเท่านั้นนั่งที่ 1.2625 (25 pips ไป), อัตราส่วนจะเป็น 1.0.5. การตั้งค่าล้มเหลวการทดสอบและควรจะผ่าน การ กรอง แบบ ง่าย ๆ นี้ ขจัด การ ค้า ริม ขอบ ออก ไป มาก มาย.

หลุม พราง ทั่ว ไป

บัญชีมักเสียหายจากความผิดพลาดเดิมที่เกิดซ้ำไม่กี่อย่าง มากกว่าจากการเทรดที่ขาดทุนรุนแรงเพียงครั้งเดียว ต่อไปนี้คือรูปแบบที่พบบ่อยและผลกระทบต่อสถานะ

ขยาย stop loss ระหว่างที่สถานะยังเปิดอยู่ เมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทาง ผู้เทรดเลื่อน stop loss ให้ไกลขึ้นเพราะคิดว่าระดับเดิมแคบเกินไป การขาดทุนที่กำหนดไว้ตอนเข้าเทรดจึงกลายเป็นการขาดทุนที่ไม่จำกัด เพราะไม่มีราคาตายตัวที่จะหยุดการขาดทุนอีกต่อไป

ถัวเฉลี่ยขาลง เพิ่มสถานะที่กำลังขาดทุนเพราะราคาดู “ถูกลง” การเปิดรับความเสี่ยงกลับเพิ่มขึ้นในขณะที่ตลาดกำลังหักล้างแนวคิดเดิม ทำให้ผลขาดทุน ณ ราคาใด ๆ สูงกว่าตอนเปิดสถานะ การถัวเฉลี่ยขาลงเพียงครั้งเดียวอาจลบผลลัพธ์เล็ก ๆ ที่ควบคุมไว้มาหลายสัปดาห์

เทรดแก้มือ หลังขาดทุน ความอยากเอาเงินคืนทันทีทำให้เกิดการเข้าเทรดที่ไม่อยู่ในแผน รายการเหล่านี้ไม่มี stop loss ที่วัดไว้และไม่มีขนาดสถานะที่คำนวณไว้ ความเสี่ยงหนึ่งรายการตามแผนจึงกลายเป็นความเสี่ยงนอกแผนหลายรายการ กฎหยุดพักด้านล่างมีไว้เพื่อตัดวงจรนี้

ไม่คำนึงถึงสหสัมพันธ์ การถือ EURUSD, GBPUSD และ AUDUSD ในทิศทางเดียวกันเท่ากับถือความเสี่ยงดอลลาร์สหรัฐซ้ำสามเท่า การเคลื่อนไหวของดอลลาร์ครั้งเดียวกระทบทั้งสามคู่พร้อมกัน ดังนั้นสามสถานะที่เสี่ยงรายการละ 1% อาจทำงานเหมือนสถานะเดียวที่เสี่ยง 3%

ใช้ความเสี่ยงเป็นจำนวนเงินคงที่โดยไม่ดูขนาดบัญชี $50 ในบัญชี $2,000 เท่ากับ 2.5% ไม่ใช่ 1% จำนวนเงินคงที่จะเบี่ยงจากเปอร์เซ็นต์เป้าหมายทุกครั้งที่ยอดคงเหลือเปลี่ยน กฎ 1% คำนวณจำนวนเงินใหม่จาก equity ปัจจุบัน จึงรักษาสัดส่วนความเสี่ยงไว้ได้

ผิดพลาด	สิ่งที่มันทํากับบัญชี
การขยายเขตห้ามกลาง	ให้นิยามการสูญเสียเป็นหนึ่งเปิด
การไล่ระดับสี	ทําให้เกิดความคิดที่ขัดแย้งอยู่แล้ว
การแลกเปลี่ยนการแก้แค้น	แทนที่ความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งที่วางแผนไว้
ไม่สนใจความสัมพันธ์	สาม 1% สถานะทําหน้าที่เป็นซิงเกิล 3% สถานะ
ความเสี่ยงหลัก	ความ เสี่ยง จริง ๆ ที่ ลอย ไป มา เมื่อ ความ เสมอ ภาค เคลื่อน ที่: $50 คือ 2.5% ของ $2,000

บัญชีเดโม คือที่ที่กลไกทั้ง 5 จะมองเห็นได้โดยไม่ต้องกดดันทางการเงิน TabTrade เสนอราคาสดให้

ตัวแบ่งวงจร

ตัวแบ่งวงจรเป็นขีด จํากัดที่คงที่ล่วงหน้า ที่จบลงด้วยการซื้อขาย สําหรับช่วงเวลากําหนดเมื่อ มันไปถึง สามรูปแบบทั่วไป:

• ~หยุดชั่วคราว: ~ 3% วัน นั้น จะ สิ้น สุด ลง.
• หยุดได้แล้ว 6% การวาดลงในสัปดาห์ปิดสัปดาห์แบนจนถึงวันจันทร์
• ** การสูญเสียสามครั้งในแถว: ~การพักอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนสถานะต่อไป

การแก้ไขหมายเลขล่วงหน้า คือสิ่งที่ทําให้มันถือ ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหลังจากที่สูญเสีย เมื่อเงินสามารถฟื้นตัวได้ในครั้งเดียว คือช่วงเวลาที่การตัดสินใจจะเชื่อถือน้อยที่สุด

แม้แต่ด้านบวกที่ควบคุมความเสี่ยงไม่ได้ ก็จบที่ศูนย์ได้ การ มี การ ควบคุม ความ เสี่ยง ที่ เหมาะ สม จะ อยู่ รอด นาน พอ ที่ จะ ดี ขึ้น.