Gestión del riesgo y tamaño de la posición

Lo que aprenderás

• Cómo calcular el tamaño de la posición de una parte fija de su equidad
• ¿Por qué las matemáticas de recuperación desmontadas
• Cómo establecer un riesgo mínimo a la reverencia y aferrarse a él
• Cómo los límites diarios y semanales de la pérdida mantienen un mal día de convertirse en un mes malo
• Cómo trabajar a través de un ejemplo de tamaño de posición paso a paso
• Cómo leer un gráfico para encontrar una relación de riesgo-a-reward genuina
• Los errores más comunes de gestión de riesgos y lo que cada uno hace a la cuenta

La asimetría que nadie te advierte sobre

El daño de una pérdida es siempre mayor que el beneficio de una ganancia igual, y la diferencia aumenta rápidamente:

La configuración de apalancamiento y margen de esta aritmética funciona en función del tipo de cuenta, según se establece en el Sinopsis de las cuentas.

Dibujo	Ganancia necesaria para recuperarse
10%	11%
25%	33%
50%	100%
75%	300%

Una vez que estés abajo 50%, el saldo restante tiene que duplicarse sólo para volver a romper. Esta tabla por sí sola es todo el argumento para arriesgar pequeñas cantidades.

Las matemáticas de recuperación

Toma. $10,000 cuenta. A 20% hojas de caducidad $8,000. Para volver a $10,000 necesitas una ganancia $2,000, que es 25% del balance roto. La aritmética es imperdonable:

• Pérdida: $10,000 × 0.20 = $2,000 → balance $8,000
• Ganancia requerida: $2,000 ÷ $8,000 = 0.25 = 25%

At 50% los números se vuelven hambrientos. $10,000 se convierte en $5,000. Necesitas un $5,000 ganancia, que es 100% de $5,000. Cuanto más profundo sea el agujero, más escarpada es la salida.

Al mercado no le importa lo difícil que trabaje para recuperarse. Sólo le importan los porcentajes. Es por eso que debes mantener pequeños desmontes desde el principio.

El 1% Regla

El 1% regla capte el riesgo en cualquier trading único 1% de la equidad de cuentas. En una $5,000 cuenta que $50. En ese tamaño, una serie de diez pérdidas consecutivas cuesta aproximadamente 10% de la cuenta.

Riesgo 10% por trading en lugar y la misma carrera perdida toma alrededor 65% de la cuenta.

El tamaño de la posición es una salida

Tamaño de la posición = (Equity × Riesgo %) / (Stop distance × Valor de la pipa)

Mira lo que realmente se sienta en el lado derecho: tu cuenta equidad, tu regla de riesgo, y la distancia de parada que el gráfico te da. Lo confiado que sientes no aparece en ninguna parte de la fórmula. La confianza no tiene lugar entre las entradas.

Cobertura paso a paso

Un comerciante tiene un $5,000 cuentas y riesgos 1% por trading, por lo que $50. Posee una configuración del EURUSD con una pérdida de parada 25 Pips lejos. Un lote estándar (100,000 unidades) movimientos $10 por pip. El tamaño de la posición en los lotes es:

• Cantidad de riesgo: $5,000 × 0.01 = $50
• Parar el valor por lote: 25 pips × $10 = $250
• Lotes: $50 ÷ $250 = 0.2 mucho, o 2 mini lotes20,000 unidades)

La fórmula obliga al trading a adaptarse al riesgo, no al revés. Si el mismo comerciante utiliza un 40- Parada de pipa, la posición se reduciría a 0.125 Mucho.$50 ÷ $400Mantener la pérdida del dólar exactamente igual.

Riesgo %	Riesgo $	Para (pips)	Posición (lots)
1%	$50	20	0.25
1%	$50	30	0.17
2%	$100	25	0.40
2%	$100	40	0.25

Las paradas más anchas exigen posiciones más pequeñas. Esa es toda la disciplina. Si usted está negociando en una cuenta de TabTrade Edge, recuerde que la comisión de vuelta de vuelta $7 por lote come en su beneficio neto. En una 0.2 mucho trading que es $1.40, un pequeño costo que no altera el riesgo del dólar inicial, pero que debe tener en cuenta su expectativa con el tiempo.

Cómo precios de TabTrade este costo se establece en cero promedio se extiende en los pares de forex principales página.

Riesgo a futuro

Supongamos que su ganador promedio es el doble del tamaño de su perdedor promedio, una relación de 1:2. Entonces…34%** La tasa de ganancia es suficiente para romper incluso. At 1:1 Necesitas 50%En 1:0.5 Necesitas 67%, y casi nadie puede mantener ese ritmo de éxito.

Un piso común es 1:1.5, que filtra las configuraciones que no pueden alcanzarla. La mayor parte de la gestión del riesgo está diciendo que no a los intercambios.

Cómo juzgar el riesgo de una configuración

Antes de entrar, marca tres precios en el gráfico: entrada, parar la pérdida y objetivo. La parada va más allá de un nivel de estructura que demostraría la idea equivocada. El objetivo va a un nivel donde el precio ha reaccionado previamente o donde un movimiento medido se completa.

Ejemplo ilustrativo: un largo en GBPUSD. Entrada 1.2600, parar debajo de la reciente oscilación bajo 1.2550 (G)50 pips), objetivo en la siguiente zona de resistencia alrededor 1.2700 (G)100 pips). La recompensa es el doble del riesgo, un 1:2 ratio. Eso aclara el 1:1.5 piso.

Si el único objetivo sensible se sentaba 1.2625 (G)25 pips de distancia), la relación sería 1:0.5. La configuración falla en la prueba y debe aprobarse. Este sencillo filtro elimina un gran número de operaciones marginales.

Los obstáculos comunes

Las cuentas son dañadas más a menudo por un puñado de errores repetidos que por un trading catastrófico. Estos son los patrones que aparecen más a menudo, y lo que cada uno hace a la posición.

**La pérdida de la parada en el medio del trading. El mercado se mueve contra la posición y la parada es empujada más lejos en el razonamiento de que el nivel original era demasiado ajustado. Una pérdida que tenía un tamaño definido en la entrada se convierte en uno indefinido, porque ya no hay un precio fijo en el que deja de crecer.

Promedio abajo. Añadiendo a una posición perdedora porque el precio es ahora “cheaper”. La exposición aumenta en el momento en que se contradice la idea, por lo que la pérdida a cualquier precio dado es ahora más grande que el que se abrió la posición. Una sola reducción promedio puede compensar semanas de pequeños resultados controlados.

Revisenge trading. Después de una pérdida, la atracción para recuperar el dinero inmediatamente produce entradas que nunca estuvieron en el plan. Esas entradas no tienen una parada medida ni un tamaño calculado, por lo que un riesgo planificado es reemplazado por una ejecución de las no planificadas. Los interruptores de abajo existen para interrumpir esa carrera.

Ignorando la correlación EURUSD, GBPUSD y AUDUSD mantenidos en la misma dirección es una posición: larga el dólar estadounidense tres veces más. Un solo movimiento en dólares alcanza los tres a la vez, por lo que tres puestos de tamaño 1% cada uno se comporta como una posición arriesgando 3%.

Uso de un riesgo de dólar fijo independientemente del tamaño de la cuenta. $50 on a $2,000 cuenta 2.5%, no 1%Un dólar fijo se aleja del porcentaje previsto cada vez que el saldo cambia. El 1% regla recalcula la cantidad de dólares de la equidad actual por la construcción, por lo que el porcentaje se mantiene puesto.

Error	Lo que hace a la cuenta
Ampliación de una parada de transbordo medio	Convierte una pérdida definida en una pérdida abierta
Promedio abajo	Raises exposure to an idea already being contradicted
Revenge trading	Sustitúyase un riesgo planificado por una serie de personas no planificadas
Ignorando la correlación	Tres. 1% las posiciones se comportan como 3% posición
Riesgo fijo de dólar	El verdadero riesgo deriva como movimiento de equidad: $50 es 2.5% de $2,000

Una cuenta demo es donde los mecánicos de los cinco son visibles sin presión financiera. TabTrade ofrece uno con precios en vivo.

Interruptores de circuito

Un interruptor es un límite fijo por adelantado que termina el trading por un período definido una vez alcanzado. Tres formas comunes:

• Deténganse los días 3% el día cierra el día.
• Detenedlo con calma 6% la semana cierra la semana, plana hasta el lunes.
• Tres pérdidas seguidas: un descanso de al menos una hora antes de la siguiente posición.

Arreglar el número de antemano es lo que lo hace mantener. El momento justo después de una pérdida, cuando el dinero se siente recuperable a la vez, es el momento en que la decisión es menos confiable.

Incluso un borde positivo sin control de riesgo puede terminar en cero. Un borde mediocre con control de riesgo adecuado sobrevive lo suficiente para mejorar.