Psicología y disciplina del trading

Lo que aprenderás

• Los sesgos particulares que drenan silenciosamente una cuenta comercial
• Poner juntos una lista de verificación previa al trading que aún se mantiene una vez que el dinero real está en la línea
• Mantener un diario que le da números que realmente puede utilizar
• Encontrar la inclinación lo suficientemente pronto como para detenerla
• Aprovechar una posición desde una distancia de parada y el riesgo de cuenta
• Revisión de filas de revistas para encontrar la única fuga que vale la pena fijar
• Lo que una rutina de sesión contiene

Los prejuicios que cuestan dinero

La aversión de la pérdida significa que una pérdida duele aproximadamente el doble de lo que una ganancia del mismo tamaño se siente bien. El resultado de la conducta es tomar ganadores demasiado pronto y dejar correr a los perdedores, que es precisamente el camino equivocado.

A Cuenta Demo se ejecuta a precios en vivo con dinero simulado, lo que lo convierte en el lugar más seguro para ver estos sesgos aparecer en sus propias decisiones.

Un ejemplo simple muestra por qué ese comportamiento es caro. Supongamos que usted toma un $350 pérdida. Toma siete. $50 ganadores sólo para cubrir esa pérdida. Si los cuatro oficios anteriores fueran $50 ganadores, equivalen a $200, así que uno $350 La pérdida te deja abajo $150 Aunque cuatro de cada cinco oficios ganaron dinero. Un patrón de recolectar pequeñas ganancias y permitir grandes pérdidas no se puede fijar por una tasa de ganancia más alta. Debe fijarse cambiando la estructura de salida.

Sesgo de confirmación significa que una vez que usted está en un trading, su atención fija en gráficos que apoyan la posición y descuentos de los que lo desafían. El antídoto es escribir la condición de invalidación antes de la entrada.

Esa condición debe ser observable, no un sentimiento. “El precio se cierra debajo del 1- apoyo de horas 1.0840”es testable. “El mercado comienza a verse débil” no es.

El sesgo de la competencia aparece cuando tres victorias rectas hacen la siguiente posición dos veces más grande. El mercado no lleva memoria de sus últimos tres oficios.

La solución es arriesgar una fracción fija de equidad por trading. En una $5,000 cuenta, 1% es $50. Después de una carrera ganadora, el porcentaje permanece en 1%. Si la cuenta crece $5,500, 1% se convierte en $55. El tamaño sigue la equidad, no el humor.

El costo de la litera es añadir tamaño a un trading perdido debido a la pérdida ya en los libros. Esa pérdida anterior se gasta; lo único que importa ahora es la configuración actual.

Si una nueva configuración no justificaría el tamaño más grande desde cero, la vieja pérdida tampoco lo justifica. El mercado no le debe un reembolso.

Bias	Lo que parece	Contratación práctica
Aversión por pérdida	Ganadores de cierre temprano, dejando a los perdedores abiertos	Decide la salida antes de la entrada, medir los resultados en múltiples R
Sesgo de confirmación	Sólo cartas de lectura que coinciden con el trading	Escriba la condición de invalidación antes de la entrada
Sesgo de recreo	Doblar tamaño después de una racha ganadora	Riesgo de una fracción fija de equidad por trading
Costo de hundimiento	Agregar a un perdedor para recuperar la pérdida	Tamaño de la configuración actual sólo, ignorar la pérdida abierta

La lista de verificación

Una lista de verificación gana su lugar convirtiendo una decisión estresada en una simple pregunta sí/no que se resolvió antes de que comenzara la presión. Una versión práctica:

1. ¿He identificado el sesgo del marco de tiempo superior?
2. ¿La configuración coincide con una escrita en mi plan?
3. ¿La pérdida de parada se establece a nivel estructural en lugar de un número redondo?
4. Es el riesgo a reverencia al menos 1:1.5?
5. Es el riesgo ≤ 1% de equidad?
6. Es el calendario económico claro de noticias de alto impacto para la siguiente 30 ¿ minutos?

Si alguna respuesta es no, no hay trading. No es una posición más pequeña. No hay trading.

Antes de la entrada	Respuesta que detiene el trading	Resultado
¿Sesgo de tiempo superior?	No	Para.
¿Plan de partidos de configuración?	No	Para.
¿Parar a nivel estructural?	No	Para.
Riesgo al menos 1:1.5?	No	Para.
Riesgo ≤ 1% de equidad?	No	Para.
Calendario económico claro de noticias de alto impacto para la siguiente 30 ¿ min?	No	Para.
Todo claro	-	trading

El 1% El tema no es ser tímido. Limita el agujero que una racha perdida puede cavar, y la recuperación aritmética es imperdonable.

Dibujo	Ganancia necesaria para recuperarse
5%	5.3%
10%	11.1%
20%	25.0%
30%	42.9%

A $10,000 cuenta que pierde 10% Está en $9,000. Debe ganar $1,000 on $9,000, que es 11.1%, sólo para volver a $10,000.

Rule of thumb: Trate de una lista de verificación saltada como una pérdida incluso antes de que el trading se agote.

Desde la lista de verificación hasta el tamaño de posición

La lista de verificación pregunta si el riesgo es 1% o menos. La siguiente habilidad es convertir esa regla en un tamaño de posición. La fórmula es:

** Tamaño de la poción = (riesgo de cuenta) ÷ (disminución de distancia en pips × valor de pip por lote)**

Buen ejemplo. Saldo de cuenta $5,000. Riesgo 1% es $50. Usted está negociando EUR/USD, donde un lote tiene un valor de pip $10. Tu parada es 25 Pips lejos.

• Riesgo por lote: 25 × $10 = $250
• Tamaño de la posición: $50 ÷ $250 = 0.20 Mucho.

Si el mismo trading tiene un 50- parada de pipa, el riesgo por lote se convierte $500 y el tamaño de la posición se convierte 0.10 Mucho. Cuanto más ancho sea la parada, menor será el tamaño.

Saldo de cuenta	Riesgo por trading	Pare la distancia	Instrumento	Valor de la pipa por lote	Tamaño de la posición
$5,000	1% = $50	25 pips	EUR/USD	$10	0.20 Mucho.
$5,000	1% = $50	50 pips	EUR/USD	$10	0.10 Mucho.

Si quieres ensayar esto sin riesgo de capital, una cuenta demo TabTrade utiliza precios en vivo y ningún riesgo. Puedes practicar la aritmética hasta que se vuelva automático antes de operar en vivo.

El tamaño de la posición también es donde los costos pertenecen. En una cuenta TabTrade Standard o Swap-Free, FX, los índices y los metales se distribuyen solo sin comisión separada. En una cuenta de Edge, FX y metales en MetaTrader 5 tener una comisión fija $3.50 por lote por lado, o $7 vuelta. No necesita dejar que el costo vuelva a escribir su riesgo, pero debe saberlo antes de la entrada.

El lado extendido de ese costo se mide independientemente: ver la comparación de la difusión de Datalyst.

Journaling that is actually useful

Capturas de pantalla por sí mismas son poco más que decoración. Registra los campos que puedes ordenar y contar: tipo de configuración, sesión, R múltiple, si la lista de verificación fue seguida, y cómo te sentiste en la entrada.

R multiple es el resultado dividido por el riesgo tomado. Si te arriesgas $50 y hacer $100, que es +2RSi usted corre el riesgo $50 y perder $50, eso es…1R. Mantener la revista en múltiples R elimina el efecto halagador de un saldo de cuenta creciente. A $200 ganancia en un $10,000 cuenta es +2R si el riesgo era $100, y el mismo +2R on a $5,000 cuenta si el riesgo era $50. Ese es el número que puedes comparar a través del tiempo.

Una fila podría parecer así:

Fecha	Configuración	Período de sesiones	Resultado	Lista de verificación seguida	Notas
Mon	Retroceso de la tendencia diaria	Londres	+1.8R	Sí.	Celebrado al objetivo, se sentía tranquilo
Tue	Fade de rango	Asia	-1.0R	No	Fecha de presentación 20 minutos después
Wed	Retestigo de ruptura	Nueva York	+0.6R	Sí.	Exited inside target, no violation

Tres filas no son suficientes para juzgar un método. Una vez que tengas 50 oficios registrados, usted puede responder preguntas reales: ¿De dónde viene mi ventaja? ¿Perdono dinero en la sesión asiática? ¿Cuál es mi tasa de ganancia cuando se saltó una lista de verificación? La mayoría de los traders descubren una fuga específica que podrían haber evitado.

Examinar las cuestiones que conducen a la acción

El diario se vuelve útil cuando lo clasificas en lugar de leerlo. Comience con estas preguntas:

1. ¿Qué tipo de configuración tiene el promedio más alto R?
2. ¿Qué sesión produce los resultados más débiles?
3. ¿Qué pasa cuando se salta la lista?
4. ¿Qué sentimiento de entrada aparece más a menudo en pérdidas?

Si el pullback de Londres produce +1.4R en promedio y la moda asiática produce -0.5R, los números muestran cuál de los dos llevaba el borde en esa muestra. Si los elementos de lista de verificación saltados producen -1.2R en promedio, eso es lo que el saltar uno tiene costo.

El objetivo no es calificarse. Es encontrar el único cambio que mejora toda la muestra. Ese cambio es generalmente menor de lo esperado: menos configuraciones, una sesión bajada, o la plataforma cerrada después de un número conjunto de pérdidas.

Tilt

Las señales de advertencia repiten: el tamaño sube después de una pérdida, las entradas aparecen fuera del plan, se mantiene revisando la plataforma, y usted intercambia instrumentos que normalmente evita.

La inclinación generalmente sigue el mismo camino. El diagrama siguiente muestra la secuencia:

La solución práctica es una regla difícil establecida por adelantado: cuando se alcanza el límite de pérdida diario, cierre la plataforma y deje de negociar para el período de sesiones. MetaTrader 5 no impone un límite de pérdida diario por defecto; la ejecución automatizada requiere una herramienta de control de riesgos configurada por separado.

Un límite diario de pérdida necesita un número. Con 1% capital riesgo por trading, límite 3% la equidad es una elección común. En una $5,000 cuenta, eso es $150. Una vez bajada la cuenta $150 en una sesión, cierre la plataforma y no vuelva a abrirla hasta el próximo período de sesiones. No ajustar el límite en el momento; tratarlo como la pérdida de parada para el día.

Signo de advertencia	Medida
El tamaño aumenta después de una pérdida	Tamaño recalculado de la fracción fija
La entrada aparece fuera del plan	Marcarlo saltó, sin trading
Verificación de plataforma constante	Establecer alertas, cerrar la aplicación
Trading unfamiliar instruments	Quitarlos de la lista de vigilancia

Lo que una rutina de sesión contiene

Las listas de verificación y los límites de pérdida dependen de la memoria cuando nada las escribe. Una rutina es el registro escrito que resuelve una decisión antes de que llegue la presión, y las rutinas de este tipo se organizan generalmente en tres partes.

Pre-sesión. Escrito antes de que la plataforma esté abierta, esta parte es una lista de valores fijados por adelantado:

• Los tiempos de noticias de alto impacto para el día, leer un calendario económico. En TabTrade, el Calendario Económico está disponible como herramienta comercial.
• El sesgo de plazo más alto para cada uno de los dos o tres instrumentos de alcance.
• Las configuraciones que califican, cada una con la condición que lo invalida.
• El límite diario de pérdida, como un número más que una intención.

Durante el período de sesiones Esta parte es corta por el diseño, porque las decisiones en ella fueron tomadas anteriormente:

• La lista de verificación, como un conjunto de preguntas sí/no contestadas antes de cada entrada.
• El tamaño de posición producido por la fórmula, en lugar de un volumen elegido en el billete.
• La fila de la revista, se registró en la entrada, mientras que la razón del trading sigue siendo exacta.
• Alertas de precios de pie para ver la pantalla con garrapata.

Después de la sesión. Esta parte es un registro de lo que realmente sucedió:

• El resultado R de cada trading.
• Cualquier artículo de la lista de verificación que se saltó.
• Si se alcanza el límite diario de pérdida y si el período de sesiones termina allí.
• Si se abrió una sesión extra para recuperar una pérdida.

Las dos últimas entradas son las que muestran si las dos primeras partes tienen lugar. El valor de una rutina no es motivación. Es el número de decisiones que quedan por tomar mientras el dinero real está en la línea, y las menos decisiones tomadas en un estado estresado, las menos maneras de inclinación pueden entrar.