Quản lý rủi ro và quy mô vị thế

Những gì con sẽ học được.

• Làm thế nào để tính quy mô vị thế từ một cổ phần cố định của vốn chủ sở hữu của bạn
• Tại sao rút xuống toán học phục hồi lại bị lệch
• Làm thế nào để đặt một rủi ro tối thiểu để nhận được và gắn chặt với nó
• Sự mất mát hàng ngày và hàng tuần khiến một ngày không trở thành tháng xấu
• Làm thế nào để làm việc thông qua một ví dụ quy mô vị thế từng bước
• Làm thế nào để đọc một biểu đồ để tìm ra một tỷ lệ rủi ro thực sự đối với thực tế
• Những lỗi thường gặp nhất trong việc quản lý rủi ro và những gì mỗi người làm với tài khoản

Sự đối xứng không ai cảnh báo bạn về

Thiệt hại từ mất mát luôn lớn hơn lợi nhuận từ một lợi nhuận ngang nhau, và sự khác biệt mở rộng nhanh chóng:

Các thiết lập đòn bẩy và ký quỹ số này chạy khác nhau theo kiểu tài khoản, như được đặt trong các Tài khoản toàn diện.

Rút xuống	Sự tăng cần thiết để phục hồi
10%	11%
25%	33%
50%	100%
75%	300%

Một khi bạn đã xuống 50%Sự cân bằng còn lại phải tăng gấp đôi chỉ để trở về để phá vỡ hòa bình. Chỉ riêng cái bàn này thôi cũng đủ để mạo hiểm một số tiền nhỏ.

Toán học về sự hồi phục

Lấy một $10,000 tài khoản. A 20% Rút xuống lá $8,000. Để trở lại $10,000 bạn cần một lợi thế của $2,000, Mà là 25% của sự cân bằng. Số học không tha thứ:

• Mất: $10,000 × 0.20 = $2,000 Sự thăng bằng $8,000
• Thu nhập cần thiết: $2,000 ÷ $8,000 = 0.25 = 25%

Vào 50% Những con số trở nên rõ ràng. $10,000 trở thành $5,000. Bạn cần một $5,000 Lợi nhuận là 100% Kho $5,000. Sâu hơn nữa, leo lên dốc hơn.

Thị trường không quan tâm bạn làm việc chăm chỉ thế nào để hồi phục. Nó chỉ quan tâm đến tỷ lệ phần trăm. Đó là lý do tại sao bạn phải giữ cho thu nhỏ ngay từ đầu.

Hạt 1% quy tắc

Hạt 1% quy tắc có nguy cơ trên bất kỳ giao dịch đơn tại 1% vốn chủ sở hữu tài khoản. Trên một $5,000 tài khoản đó là $50. Với kích thước đó, mất 10 lần liên tiếp tốn gần bằng 10% trong lời tường thuật.

Nguy hiểm 10% Thay vào đó giao dịch và cùng thua cuộc chạy về 65% trong lời tường thuật.

Cỡ vị trí là một kết xuất

Kích cỡ vị trí = (Equity × rủi ro %) / (Dừng khoảng cách × Pip giá trị)

Hãy nhìn vào những gì thực sự nằm bên phải: vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn, quy tắc rủi ro của bạn, và khoảng cách dừng lại của biểu đồ cho bạn. Thật tự tin là anh cảm thấy không có gì trong công thức. Sự tự tin không có chỗ cho các đầu vào.

quy mô vị thế từng bước một

Một nhà giao dịch có một $5,000 tài khoản và rủi ro 1% vậy $50. Cô nhận thấy một thiết lập EURUSD với một mất dừng 25 Đi thôi. Một tiêu chuẩn100,000 đơn vị) di chuyển $10 mỗi ống. quy mô vị thế trong nhiều là:

• Tỷ lệ rủi ro: $5,000 × 0.01 = $50
• Dừng giá trị trên mỗi giá trị: 25 Pip $10 = $250
• Rất nhiều: $50 ÷ $250 = 0.2 nhiều hoặc 2 thu nhỏ (20,000 đơn vị)

Công thức buộc giao dịch phải phù hợp với rủi ro, chứ không phải ngược lại. Nếu cùng một nhà giao dịch sử dụng a 40- Dừng lại, vị trí sẽ thu nhỏ 0.125 thăm ($50 ÷ $400), giữ cho đồng đô la bị mất chính xác như nhau.

Nguy cơ %	Nguy hiểm $	Dừng lại (pips)	Vị trí (lots)
1%	$50	20	0.25
1%	$50	30	0.17
2%	$100	25	0.40
2%	$100	40	0.25

Mở rộng ngăn chặn cần những vị trí nhỏ hơn. Đó là toàn bộ kỷ luật. Nếu bạn đang giao dịch trên một tài khoản TabTrade Edge, hãy nhớ rằng vòng hoa hồng của $7 Mỗi người ăn vào tiền lời của bạn. Trên một 0.2 việc giao dịch là $1.40, một chi phí nhỏ không làm thay đổi rủi ro đồng đô-la ban đầu của bạn nhưng mà bạn nên tính đến mức độ trung bình theo thời gian.

Chi phí TabTrade được đặt ra Trung bình 0 spread trên các cặp ngoại hối lớn trang.

Ghi chú

Giả sử người chiến thắng trung bình của bạn là gấp đôi kích thước của người thua trung bình của bạn, một tỷ lệ của 1:2. Sau đó là 34% thắng kiếp là đủ để phá vỡ hòa bình. Vào 1:1 cậu cần 50%Tại 1:0.5 cậu cần 67%Và hầu như không ai có thể duy trì tỉ lệ đó.

Một tầng chung là 1:1.5, mà bộ lọc ra thiết lập mà không thể đạt được. Hầu hết những người quản lý rủi ro nói không giao dịch.

Làm thế nào để đánh giá rủi ro của một thiết bị để nhận thức

Trước khi vào, đánh dấu ba giá trên biểu đồ: mục nhập, dừng mất mát, và mục tiêu. Trạm dừng đi xa hơn mức độ cấu trúc để chứng minh ý tưởng sai. Mục tiêu ở mức độ mà giá cả đã phản ứng trước đó hoặc nơi một di chuyển đo hoàn tất.

Ví dụ điển hình: dài trên GBPUSD. Mục 1.2600, Dừng bên dưới xích đu gần đây 1.2550 (≈50 ống), mục tiêu tại vùng kháng cự tiếp theo xung quanh 1.2700 (≈100 Pip). Phần thưởng gấp đôi rủi ro, 1:2 tỷ lệ. Đó là xóa 1:1.5 sàn.

Nếu mục tiêu hợp lý duy nhất ngồi tại 1.2625 (≈25 Ống đi, tỷ lệ sẽ là 1:0.5. Thiết lập thất bại trong bài kiểm tra và nên được thông qua. Bộ lọc đơn giản này loại bỏ rất nhiều giao dịch bên ký quỹ.

Những cạm bẫy thông thường

Các tài khoản thường bị hư hại nhiều hơn bởi một số ít lỗi lặp đi lặp lại hơn là chỉ vì một cuộc giao dịch thảm khốc. Đây là những khuôn mẫu thường xuyên xuất hiện, và những gì mỗi người làm với vị trí đó.

Để tránh mất mát giữa chừng. Thị trường đi ngược lại vị trí và điểm dừng bị đẩy xa hơn về lý luận rằng cấp độ ban đầu quá chặt. Một mất mát có kích thước xác định tại mục nhập trở thành một điều không xác định, bởi vì không còn là một giá cố định mà nó ngừng phát triển.

Bình tĩnh lại. Thêm vào đó là một địa vị bị mất vì giá bây giờ là “sự vui mừng khôn xiết. Hiển thị tăng tại thời điểm này ý tưởng đang được mâu thuẫn, do đó, sự mất mát ở bất kỳ giá cho bây giờ lớn hơn vị trí đã được mở ra với. Chỉ một tuần trung bình có thể bù đắp kết quả kiểm soát nhỏ.

** giao dịch báo thù.** Sau khi mất mát, việc lấy lại số tiền ngay lập tức đưa ra những mục không có trong kế hoạch. Những mục này không có điểm dừng đo lường và không có kích thước tính toán, nên một rủi ro được thay thế bằng những thứ không được lên kế hoạch. Các công tắc bên dưới tồn tại để ngắt quãng cuộc chạy.

Sự tương quan mơ hồ. EURUSD, GBPUSD và nghe được giữ cùng một hướng là một vị trí: dài đồng đô la Mỹ ba lần hơn. Một chuyển đô la đơn đến cả ba cùng một lúc, vì vậy ba vị trí kích thước bằng 1% mỗi người cư xử như một vị trí mạo hiểm 3%.

Dù cỡ tài khoản lớn đến đâu đi nữa, cũng phải mạo hiểm. $50 trên một $2,000 tài khoản là 2.5%không 1%..một con số đô la cố định trôi đi khỏi phần trăm đã định mỗi khi sự cân bằng thay đổi. Hạt 1% Quy tắc tính lại số lượng đô la từ vốn chủ sở hữu hiện tại bằng cách xây dựng, vì vậy tỷ lệ phần trăm sẽ ở lại.

Lỗi	Những gì nó làm với tài khoản
Mở rộng điểm dừng giữa	Biến một mất mát xác định thành một mất mát mở
Ghi chú	Đưa ra một ý tưởng đã bị mâu thuẫn
giao dịch trả thù	Thay thế một rủi ro đã được lên kế hoạch với chạy của những người chưa lên kế hoạch
Bỏ qua mối tương quan	Ba 1% vị trí hoạt động đơn 3% vị trí
Nguy cơ cố định	Nguy cơ bị trôi dạt khi tính công bằng chuyển động: $50 là 2.5% Kho $2,000

Một tài khoản thử nghiệm là nơi cơ khí của cả năm được nhìn thấy mà không có áp lực tài chính. TaxTrade đề nghị giá cả.

Ví dụ

Một công tắc mạch là giới hạn cố định trước khi giao dịch chấm dứt một giai đoạn nhất định. Ba dạng phổ biến:

• Daily stop: a 3% Ngày hôm nay kết thúc.
• Hãy dừng lại: a 6% Kỳ nghỉ cuối tuần kết thúc vào ngày thứ Hai.
• ** Ba tổn thất liên tiếp:** nghỉ ngơi ít nhất một giờ trước vị trí tiếp theo.

Sửa số trước là điều khiến nó giữ được. Khoảnh khắc ngay sau một mất mát, khi tiền bạc cảm thấy có thể phục hồi ngay lập tức, là thời điểm quyết định ít đáng tin cậy nhất.

Ngay cả một lợi thế tích cực mà không có kiểm soát rủi ro cũng có thể kết thúc ở mức 0. Một lợi thế tầm thường với khả năng kiểm soát đúng mức tồn tại đủ lâu để cải thiện.