Những gì con sẽ học được.
- Làm thế nào để biết một chiến lược là tốt hơn tự động hoặc để lại thận trọng
- Các bẫy thử nghiệm chính: nhìn đầu thành kiến, sống sót và quá phù hợp
- Phân tích và thử nghiệm từ bên ngoài mẫu
- Con đường từ thử nghiệm trở lại để chứng minh đến kích thước sống nhỏ nhất
- Cách cấu trúc dòng chảy quyết định của thuật toán
- Một cuộc kiểm tra lại chi phí từng bước một
- Một ví dụ đi lại với số học thực sự
- Kiểm tra sức ép đơn giản hơn một lần kiểm tra lại
- Ví dụ
Cái gì tự động?
Việc tự động hóa hiệu quả nhất khi một quy tắc bị kích thích, thường xuyên và nhanh. Các thuật toán hành quyết được xây dựng để chia một trật tự lớn là tất cả các ứng cử viên hợp lý.
Ví dụ Thuật toán và giao dịch tự động Bài học này bao gồm cả luật lệ.
Phán xét kỷ luật là không phù hợp. Khi cạnh của bạn phụ thuộc vào việc giải thích từ ngữ của một tuyên bố trung tâm ngân hàng, một kịch bản không thể đọc cho bạn.
Một bài kiểm tra tốt: nếu bạn có thể viết các quy tắc xuống một cách chính xác để hai người đọc nó sẽ có cùng một hành động, nó có thể được mã hóa. Nếu quy tắc này chứa đựng những từ như “khi động lực cảm thấy kiệt sức, nó thuộc về một tạp chí kín, chứ không phải EA.
Giải phẫu thuật thuật thuật
Hầu hết hệ thống tự động theo cùng một vòng tròn bốn giai đoạn. Hiểu được vòng thời gian giúp việc gỡ lỗi dễ dàng hơn khi hành vi sống đi lệch khỏi thử nghiệm.
Vòng bốn giai đoạn
- Signal logic tính toán các điều kiện để khởi động một giao dịch. Nó có thể là một dấu chéo di chuyển, một ngưỡng RSI hoặc một vụ vượt giá.
- Riss cổng Kiểm tra kích cỡ vị trí, phơi nắng tối đa, giới hạn tương quan và xem phiên chạy có mở không. Một giao dịch vượt qua được tín hiệu nhưng không qua được cổng nguy hiểm.
- Người quản lý Order dịch quyết định thành một trật tự hoạt động, xử lý một phần đầy, từ chối và thời hạn.
- ** Nguồn tin cập nhật tốc độ** ghi lại các dòng chất liệu, thiết lập các điểm dừng và nhận lợi nhuận, và cho bang mới quay trở lại cổng nguy hiểm cho con bọ kế tiếp.
Khi một cuộc kiểm tra lại cho thấy một đường cong công bằng hoàn hảo nhưng cuộc sống làm thất vọng, khoảng cách thường sống bên trong cổng rủi ro hoặc người quản lý mệnh lệnh, bởi vì đó là những bộ phận ngây thơ phản công.
Kiểm tra lại thành thật
Hầu hết các cuộc thử nghiệm nhìn tốt hơn nên làm, và các lý do được biết đến:
- Hãy nhìn vào thành kiến đầu người có nghĩa là quyết định ở gần ngọn nến khi thuật toán phải hành động ở chỗ mở.
- Sự thiên vị sinh tồn chỉ đến từ việc thử nghiệm trên các dụng cụ tồn tại đến hiện tại.
- ** Quá phù hợp** nghĩa là điều chỉnh các tham số cho đến khi đường cong công bằng lịch sử trở nên đẹp. Một đường cong được xây dựng từ tiếng ồn không có sức mạnh dự đoán.
- Những chi phí tiềm thức cho phép spread, hoa hồng, giao dịch và giấy tờ kết hợp để biến một hệ thống trông có vẻ có lợi thành một hệ thống thất bại.
Xây dựng bài kiểm tra bằng dữ liệu đánh dấu thực tế, xem sự lây lan như một cái gì đó thay đổi thay vì một hằng số, và luôn luôn bao gồm phiếu nhỏ.
Chi phí làm mẫu như thế này bắt đầu từ đo lường lan rộng trên EUR/USD.
Một ví dụ làm việc: sự cản trở chi phí kinh doanh
Lấy một hệ thống đảo chính đơn giản sản xuất 400 giao dịch hơn 2 năm với dữ liệu thử nghiệm. Không tốn kém, kết quả thô cho thấy:
| Mục | Số lượng |
|---|---|
| Lợi nhuận kinh khủng | $4,200 |
| Mất mát nặng nề | $3,000 |
| Lợi nhuận mạng (không có chi phí) | $1,200 |
Bây giờ các lớp trong chi phí thực tế. Giả sử tài khoản cạnh trên MetaTrader 5 với một vòng hoa hồng của $7 trên nhiều và một spread trung bình của 0.03 Pip. Cho một 1- rất nhiều giao dịch ở EURUSD, 0.03 pip là $0.30. Trượt 0.1 Giáo trên mỗi bên là 0.2 Xoay ống hay $2 mỗi phần tiêu chuẩn. giao dịch ban đêm trên một định kiến nhỏ lưới dài thêm vào khác $180 Suốt hai năm.
| Nguồn chi phí | giao dịch | Tổng400 giao dịch) |
|---|---|---|
| Ủy nhiệm ( Quay vòng) | $7.00 | $2,800 |
| Tản ra (0.03 Pip $10/pip) | $0.30 | $120 |
| Độ dốc0.1 Giáo trên mỗi bên, 0.2 Quay ống | $2.00 | $800 |
| Đổi (vô số) | - | $180 |
| Total chi phí | $3,900 |
Kết quả hiển thị lật từ a $1,200 Lợi nhuận cho a $2,700 mất mát. Đó là một kết quả thông thường khi một cuộc thử nghiệm hậu quả lờ đi toàn bộ chi phí. Luôn luôn tính toán với mỗi chi phí bạn phải trả trước khi đánh giá một hệ thống.
Phân tích đi lại
Chia dữ liệu lịch sử thành các đoạn. Lạc quan ở phần đầu, sau đó kiểm tra phần 2. Quay cửa sổ về phía trước và làm lại lần nữa. Một khi chu kỳ đã hoàn thành, hãy nhìn vào kết quả khi quyết định xem hệ thống này có giá trị hay không.
Những con số liên tục với những con số bằng phẳng, có nghĩa là mô hình đã được đường cong. Đó là kết quả thông thường khi thử lần đầu tiên, và phơi bày nó chính xác là điểm chính.
Ví dụ đi tiếp với con số
Giả sử bạn có năm năm dữ liệu hàng ngày EURUSD. Chia thành 5 năm cửa sổ. Lạc quan về hai chiều dài chuyển động của chiến lược 2020 dữ liệu, sau đó kiểm tra những độ dài cố định trên 2021. Tiếp theo, tối ưu hóa trên 2021 và thử ra 2022, Và cứ thế. Sau bốn bài kiểm tra tiếp theo, anh chỉ có quá nhiều giao dịch.
| Chấm | Hệ số lợi nhuận in-sample | Hệ số lợi nhuận quá mức |
|---|---|---|
| 2020 → 2021 | 1.65 | 1.12 |
| 2021 → 2022 | 1.58 | 1.08 |
| 2022 → 2023 | 1.72 | 0.96 |
| 2023 → 2024 | 1.61 | 1.04 |
Những con số tổng hợp hứa hẹn một hệ thống rắn chắc. Con số vượt quá mức nói khác. Hệ số lợi nhuận trung bình là hầu như không trên 1.05, và một năm mất tiền. Một nhà giao dịch người bỏ qua thử nghiệm đi lại sẽ đã triển khai hệ thống trên sức mạnh của 1.65 Phản đối và thất vọng. Bước tiếp theo phơi bày sự thật trước khi thủ đô gặp nguy hiểm.
Ghi chú:
| Bộ đo | Đọc đi |
|---|---|
| Hệ số lợi nhuận | Những chiến thắng kinh khủng được chia bởi những tổn thất nặng nề. Bất cứ thứ gì bên dưới 1.2 rất mong manh. |
| Rút lui tối đa | Sự sụp đổ tồi tệ nhất từ trên xuống dưới. Bạn có thể ngồi qua nó không? |
| Tỷ lệ Sắc | Trở về được đo theo đơn vị của biến động |
| Mong đợi | Trung bình R mỗi giao dịch: con số tổng hợp |
| Số lượng giao dịch | Name200 để lại kết luận yếu |
Sự mong đợi xứng đáng được tính toán nhanh chóng. Nếu hệ thống của bạn thắng 40% giao dịch, thắng trung bình là 2R và mất trung bình là 1R, sau đó độ dài = (0.4 × 2) + (0.6 × -1) = 0.8 - 0.6 = +0.2R Một cuộc giao dịch. Hơn 300 giao dịch, tổng hợp lại 60R của lợi nhuận, ít chi phí hơn. Số học rất đơn giản, nhưng nó buộc bạn phải đối mặt với việc cạnh có đủ lớn để tồn tại sự va chạm của thế giới thực hay không.
Bên sau thử nghiệm: kiểm tra căng thẳng hệ thống
Một thử nghiệm đơn giản, ngay cả thành thật, chỉ là một con đường trong suốt lịch sử. Một vài bài kiểm tra áp lực đơn giản cho thấy hệ thống có phụ thuộc vào việc chạy may mắn hay không.
Monte Carlo mô phỏng tái tạo chuỗi giao dịch hàng ngàn lần. Nếu bản kiểm tra ngược gốc sản xuất ra một 1.4 Hệ số lợi nhuận nhưng 30% hệ thống này rất mong manh. Một nhà giao dịch chỉ nhìn vào đường cong ban đầu không bao giờ thấy rủi ro đó.
Parameter nhạy cảm mỗi đầu vào một chút. Nếu di chuyển các điểm dừng từ 20 Pip tới 25 Pip cắt giảm yếu tố lợi nhuận trong một nửa, hệ thống quá nhạy cảm với một số duy nhất. Một hệ thống ổn định nên sống sót qua những thay đổi nhỏ mà không bị sụp đổ.
** Thử nghiệm ngoài thị trường** có cùng logic trên một công cụ giao dịch khác từ cùng một tầng lớp tài sản. Nếu một hệ thống được xây dựng trên EURUSD cho thấy một hệ thống tương tự, mặc dù không giống hệt nhau, ký tự trên GBPUSD, lập luận này không gắn liền với một công cụ giao dịch. Nếu nó thất bại hoàn toàn, kết quả ban đầu có thể là một sự may mắn.
Những thử nghiệm này không đảm bảo hiệu quả trong tương lai. Chúng cho thấy kết quả có tồn tại được hay không, điều kiện mà tài khoản Demo đầu tiên không bao gồm.
Ví dụ
Hệ thống giao dịch trực tiếp có xu hướng đi qua cùng năm giai đoạn, theo thứ tự này:
- Hãy thử nghiệm, chạy với những chi phí thực tế bao gồm
- ** Kiểm tra hành trình**, để xác nhận hệ thống đang duy trì
- Demo tiếp tục bài kiểm tra, ít nhất là một tháng, vì nó vạch trần những con bọ hành hình
- Live bắt đầu với kích cỡ nhỏ nhất có thể
- Size tăng Chỉ khi kết quả sống phù hợp với thử nghiệm phía trước
Trong số năm, cuộc thử nghiệm phía trước là giai đoạn mà sự thiếu hụt chi phí cho một nhà giao dịch có hệ thống nhất, bởi vì những vấn đề mà nó bắt gặp không để lại dấu vết gì trong một thử nghiệm ngược lại.
Những gì các thử nghiệm trước phát hiện
Một cuộc thử nghiệm cho rằng mỗi đơn đặt hàng với giá được yêu cầu, rằng nền tảng không bao giờ ngắt kết nối, và tỷ lệ hoán đổi vẫn không đổi. Một thử nghiệm tiến tới trên một máy chủ trực tiếp phơi bày:
- Execution chậm trễ giữa tín hiệu và điền vào rằng ăn vào các cạnh nhỏ
- Order từ chối khi cái giá đã vượt qua mức độ chờ đợi mệnh lệnh
- Swap pin khác với ước tính trước, đặc biệt là xung quanh rollover
- Platform frutes chẳng hạn như làm thế nào để xử lý sự mất mát dừng lại trong các lỗ hổng tin tức
Chạy thử ra cùng loại tài khoản và máy chủ bạn định sử dụng trực tiếp. Nếu bạn định sử dụng một tài khoản cạnh trên MetaTrader 5, Kiểm tra xem. Môi trường thử nghiệm càng gần với điều kiện sống, càng ít bất ngờ khi tiền thật được đặt trên đường dây.
Tự động hóa cơ sở hạ tầng của TabTrade
MetaTrader của TabTrade 5 Nền tảng hỗ trợ giao dịch hoàn toàn tự động thông qua Cố vấn Chuyên gia (EA) được viết bằng MQL5. Kiểm tra chiến thuật có sẵn cho phép kiểm tra lại dữ liệu đánh dấu, chế độ thị giác, và khả năng bao gồm hoa hồng và lan rộng cấu trúc kiểu tài khoản bạn chọn. Khi bạn di chuyển để tiếp tục thử nghiệm, một dịch vụ VPS có sẵn để của bạn có thể chạy 24 Giờ mỗi ngày mà không cần máy tính ở nhà để ở lại.
Cùng cấu trúc chi phí mà bạn đã sử dụng trong ví dụ làm việc trước đó đến trực tiếp từ các tài khoản cạnh xuất bản: $3.50 Mỗi mặt trên FX và kim loại, với tốc độ trung bình là thấp 0.02 Ống nghe và 0.03 pip ở EURUSD. Những con số này không phải là lý thuyết. Chúng là những gì bạn cắm vào thử nghiệm để xem liệu hệ thống của bạn có tồn tại được với chi phí thực sự.
Nếu bạn đang lập trình một EA lần đầu tiên, bắt đầu với một dấu chéo đơn giản trên một tài khoản thử nghiệm. Lập luận theo thứ tự ngay trước khi bạn thêm bộ lọc, hạn chế thời gian hoặc nhiều khung thời gian. Một hệ thống đơn giản thực hiện sạch sẽ sẽ dạy bạn nhiều hơn một phức tạp mà ném lỗi tại 3 a.m.