Tương quan thị trường Forex

Những gì con sẽ học được.

• Làm thế nào bốn lớp tài sản chính truyền tín hiệu vào FX
• Phân biệt rủi ro với chế độ rủi ro
• Sự đầu hàng lan rộng và vai trò của họ như một chỉ số hàng đầu
• Nhận ra khi sự tương quan bền vững ngừng hoạt động
• Xây dựng danh sách kiểm tra tương quan trước
• Những sai lầm thông thường và cách tránh né chúng
• Một ví dụ làm việc của một giao dịch dựa trên tương quan, với quy mô vị thế

Khung bốn thị trường

Hành động giá cả trên các trái phiếu, hàng hóa, sự cân bằng và tiền tệ được liên kết với nhau. Tốc độ mong đợi đặt ra hướng cho trái phiếu. Những trái phiếu đó đã đổ vào tiền tệ. Đổi lại, hàng hóa trả lời đô la, trong khi các công bằng phản ứng với cả tỷ lệ và sự tăng trưởng. Phá hủy bất kỳ thị trường nào có nghĩa là loại bỏ hầu hết những gì ba người kia nói.

Tất cả 4 cái thị trường đó đều có thể mua được từ 1 tài khoản qua thẻ Taxrade Tiện ích Danh sách, là thứ làm cho các liên kết dễ sử dụng hơn là học tập.

Một cách đơn giản để hình dung dòng chảy:

Khi Fed chuyển sang Diều hâu, nước Mỹ sẽ tăng. Đồng đô la tăng cường. Hàng hóa giá đô la trở nên đắt hơn đối với những người mua không phải là Tổng thống, vì vậy họ thường rơi. Trang thiết bị có thể bị bán đi nếu tỷ lệ cao hơn đe dọa tăng trưởng. Dây xích hiếm khi đứt, nhưng hiểu được hướng đi của du lịch khiến bạn không thể di chuyển được nữa và được tăng cường bởi ba lớp tài sản khác.

Nguy hiểm trên / mạo hiểm

Ví dụ	Bid	Dâng hiến
Nguy hiểm trên	Giọng nói, NZD, CD, bình đẳng, EM	JPY, CHF, vàng
Nguy hiểm	JPY, CHF, USD, vàng, kho tàng	Nghe, NZD, cân bằng

Thiết lập chế độ trước bất cứ điều gì khác. Nếu không có bộ lọc đó, một đoạn ghi âm dài trông có vẻ sạch sẽ trong một cuộn băng mạo hiểm sẽ trở thành một cách sạch sẽ về mặt kỹ thuật để mất tiền.

Làm thế nào bạn nhận ra chế độ này? Hãy cùng xem ba điều:

1. Equity index tương lai (S&P 500, Nasdaq). Ví dụ 0.5% trong giờ đầu tiên của phiên điều trị Châu Âu là một trong những nhà giao dịch nhận được trong ngày rủi ro ăn uống.
2. The VIX. Đọc ở trên 25 Đã lịch sử trùng khớp với các dòng rủi ro, và đọc dưới đây 15 với điều kiện rủi ro.
3. JPY qua đường. Nếu USDJPY, EURJPY và TUPY đang di chuyển theo cùng một hướng với kết án, thị trường đang giao dịch một chủ đề rủi ro duy nhất.

Một sai lầm thông thường của người mới bắt đầu là điều trị mỗi ngày trong sự cân bằng như một chế độ rủi ro. A 0.3% nhúng vào S&P 500 Trong khi VX ở lại 14 không phải thay đổi chế độ. Một tín hiệu duy nhất là bằng chứng yếu hơn hai trong ba hành động cùng nhau.

Đầu hàng đi

Đối với một cặp tiền tệ, khoảng cách giữa hai nền kinh tế 2- Sản lượng năm là một trong những đầu vào vĩ mô được quan sát kỹ nhất. Về mặt lịch sử, cặp đôi đã theo dõi lỗ hổng đó, với sự di chuyển của sản lượng đến trước.

Sử dụng ngày hình ảnh đầu vào, giả sử Mỹ 2- Sản lượng năm là 4.80% và người Đức 2- Sản lượng năm là 2.60%Sự lan rộng là 2.20 tỷ lệ phần trăm ủng hộ đô la. Nếu Mỹ đầu hàng 5.00% Trong khi Đức sản xuất vẫn bằng phẳng, lan rộng đến 2.40 tỷ lệ phần trăm. Thêm nữa 0.20 Số phần trăm tăng giá trị truyền lên đô la, đó là cơ chế liên kết chạy qua.

Những giả định giá cả ở đây theo sau Ví dụ 2026 đo lường lan rộng.

Nếu một cặp tách rời khỏi sản lượng của nó lan rộng hơn một vài buổi, một trong hai điều kiện sẽ được áp dụng. Hoặc là thị trường đang đánh giá một cái gì đó sự lây lan chưa được phản ánh, hoặc là một thiết lập ác tính đang hình thành. Hãy quyết định điều kiện nào được giữ trước khi giao dịch.

Một cách thực tế để theo dõi điều này là bao phủ các 2- Năm thu nhập lan rộng trên biểu đồ EURUSD hàng ngày. Khi sự lan rộng này tạo ra một khối lượng cao mới và EURUSD không giảm tương ứng trong vòng hai ngày, sự khác biệt này đáng để nghiên cứu. Nó thường giải quyết với tiền tệ bắt kịp thị trường trái phiếu, nhưng không phải luôn luôn. Nếu sự khác biệt đó xuất hiện trong thời kỳ mất điện trung tâm thị trường có thể là một sự ngạc nhiên trước mắt. Trong trường hợp đó, chờ thông báo thật thường an toàn hơn là lờ đi.

Tiền tệ hàng năm

• CAD làm theo dầu thô vì năng lượng thống trị các luồng xuất khẩu của Canada.
• Tiếng nói làm theo quặng sắt, đồng và Trung Quốc yêu cầu điều kiện.
• NZD phản ứng với giá sữa và sự thèm ăn liều lĩnh.

Liên kết nghịch đảo giữa USDCAD và dầu mỏ là một trong những mối quan hệ vĩ mô dai dẳng hơn được ghi nhận. Khi nó giảm giá, thường thì người lái xe phải quyết định tỉ lệ.

Bảng dưới đây tóm tắt trình điều khiển chính cho mỗi loại tiền tệ hàng hóa và hướng điển hình của mối tương quan.

Tiền tệ	Trình điều khiển chính	Ví dụ	Ghi chú
CAD	Dầu thô WTI	Âm (USDCAD giảm khi dầu tăng)	Mạnh mẽ nhất trong môi trường tỷ lệ ổn định
Nghe	Ví dụ	Dương (Tiếng nhạc vang lên bằng kim loại)	Ví dụ
NZD	Cả bột sữa, cả sự thèm khát	Dương (NZDUSD tăng với bơ sữa)	Ít chất lỏng; lây lan có thể mở rộng mạnh

Một thí dụ hữu ích cho USDCAD:

Những cuộc biểu tình thô sơ từ $75.00 phải $80.00. Các thương gia chờ đợi USDCAD sụp đổ. Họ bán USDCAD tại 1.3650 với một trạm dừng 30 Ống trên tại 1.3680 và mục tiêu 60 Pip thấp hơn 1.3590. Cỡ tài khoản là $10,000. Nguy cơ giao dịch là 1%hoặc $100.

Giá trị Pip cho rất nhiều tiêu chuẩn của USDCAD là xấp xỉ C$10, khác với tỷ lệ giao dịch. Để ước tính nhanh, sử dụng $7.30 mỗi ống khi USDCAD là gần 1.3650. Khoảng cách dừng là 30 pip, vì vậy rủi ro cho mỗi tiêu chuẩn lô là 30 × $7.30 = $219. Để mạo hiểm chỉ $100, người giao dịch sử dụng 0.46 vòng qua 0.45 lot. Số học:

• Nguy hiểm cho mỗi pip 0.45 nhiều = 0.45 × $7.30 ≈ $3.29
• Dừng mất mát: 30 Pip $3.29 = $98.70 (với $100 giới hạn)
• Mục tiêu thưởng: 60 Pip $3.29 = $197.40

Kinh doanh sử dụng sự tương quan giữa dầu mỏ và luận án. Nếu dầu đột nhiên đảo ngược, người lái buôn sẽ thoát bất kể điểm dừng có trúng không, vì người lái xe đã thay đổi.

Vàng và đô la

Bởi vì vàng được trích dẫn bằng đô la và không đem lại lợi nhuận, theo truyền thống nó đã đi ngược lại với giá cả đô la và giá thật. Mối quan hệ đó đã bị phá vỡ liên tục trong quá trình mua bán chu kỳ và giai đoạn căng thẳng địa lý. Quan hệ phụ thuộc vào chế độ; chúng không phải là luật.

Một nhà giao dịch bán vàng chỉ vì chỉ số đô la đã tăng 0.3% đang lờ đi 5 năm hành vi thị trường. Giữa 2022 và 2024, Vàng tập hợp bên cạnh một đô la mạnh mẽ khi các ngân hàng trung tâm được đa dạng hóa. Sự tương quan nghịch đảo cũ không còn nữa. Đối xử với nó như một sự cố định vĩnh viễn sẽ gây ra một chuỗi mất mát.

Khi bạn thấy vàng và đồng đô la di chuyển theo cùng một hướng trong hơn một tuần, hãy hỏi những gì khác đang lái xe vàng. Thường thì đó là những kỳ vọng thực tế hoặc nhu cầu an toàn đã bị tách ra khỏi đồng đô la. Trên bục của TabTrade, vàng là một trong những 14 Hàng hóa có sẵn như là một CFD, và nó có thể được giao dịch chống lại đô la hoặc đối chiếu với bạc và đồng để đánh giá cho dù di chuyển này là đặc trưng đối xứng hoặc một dòng chảy hàng hóa rộng hơn. Nhìn thấy vàng bên cạnh nước Mỹ 10- Năm sản lượng TIPS thêm một lớp thứ hai xác nhận.

Ghi chú

Theo dõi quay 20- Tương quan ngày. Nếu một mối quan hệ bình thường nằm gần BAR 0.8 và trôi dạt về phía tôm0.2, Một thứ gì đó mới đang điều khiển thị trường. Hãy coi sự thay đổi đó như thông tin thay vì tiếng ồn bị mất trung bình.

Ví dụ 20- Tương quan ngày trong bảng tính:

1. Thu thập giá đóng cửa hàng ngày cho hai công cụ giao dịch ít nhất 60 ngày.
2. Trong một cột mới, tính toán tỷ lệ phần trăm hàng ngày thay đổi cho mỗi.
3. Sử dụng chức năng CORREL trên cuối cùng 20 Một cặp thay đổi hàng ngày.
4. Kéo công thức xuống để tạo một chuỗi cuộn.

Khi 20- những ngày tương quan vượt lên trên .0.5 Từ việc đọc những điều tiêu cực sâu xa hơn, mối quan hệ của họ đã suy yếu về vật chất. Điều đó không có nghĩa là mối tương quan cũ sẽ không bao giờ trở lại. Nó có nghĩa là chế độ hiện tại khác, và giao dịch của bạn cần một luận điểm khác.

Một nhà giao dịch mắc sai lầm là trung bình trong một khoảng thời gian dài để làm cho nó trông ổn định. A 60- Mối tương quan hàng ngày vẫn còn đọc0.7 Có thể giấu một 20- ngày đọc sách0.1. Cửa sổ ngắn hơn cho thấy các thay đổi chế độ trước đó; 60- Số ngày mô tả cảnh dài hơn.

Một bảng kiểm tra sự tương quan thực tế

Trước khi bạn tham gia bất kỳ giao dịch nào dựa trên một mối quan hệ đối thoại thị trường, chạy qua năm câu hỏi. Nếu bạn không thể trả lời cả năm, sự tương quan không đủ vững chắc để đặt cược.

1. Chế độ rủi ro hiện nay là gì? ( rủi ro trên / rủi ro-off / pha trộn)
2. Sản lượng lan rộng là lái xe cặp, và nó có di chuyển theo ý tôi không?
3. Hàng hóa liên quan có xác nhận hay mâu thuẫn không?
4. Vàng có hành xử như mong đợi đối với chế độ này không?
5. Có 20- mối quan hệ ngày qua đã suy yếu trong tuần trước?

Nếu câu hỏi 1, 2 và 5 tất cả các điểm cùng một cách, vĩ mô đường dây dự phòng với giao dịch. Nếu hỏi 5 cho thấy một sự suy sụp, luận điểm dựa trên không còn được nắm giữ.

Sai lầm mà tốn tiền của các nhà giao dịch

• Tìm ra mối tương quan là sự an ủi. Chỉ vì âm thanh và đồng đã di chuyển cùng nhau trong nhiều tháng không có nghĩa là một cuộc tập hợp đồng sẽ thúc đẩy âm thanh cao hơn ngày nay. Cả hai đều có thể phản ứng với yếu tố thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu tín dụng của Trung Quốc.
• **Những vùng thời gian mơ hồ. ** Mối tương quan giữa USDCAD và dầu mỏ là mạnh nhất trong giờ Bắc Mỹ. Trong phiên họp ở châu Á, cặp vợ chồng này có thể trôi dạt trên những dòng chảy không liên quan gì đến thô lỗ.
• ** Phức tạp hóa biểu đồ.** Bạn không cần năm lớp phủ tương quan. Chọn một cách tiếp cận, một mặt hàng và chế độ rủi ro. Ba đầu vào sạch đánh bại mười tiếng ồn ào.
• ** Khi mối tương quan tan vỡ.** Nếu các cuộc nổi loạn của USDDAD trong khi dầu mỏ cũng vậy, thị trường đang cho bạn biết điều gì đó. Thêm vào địa vị thất bại vì “sự tương quan sẽ xảy ra nhanh chóng trong việc cho nổ tung một tài khoản. Giảm kích cỡ và đánh giá lại.

Ví dụ làm việc: giao dịch một tín hiệu sản xuất

Một nhà giao dịch quan sát Mỹ - Đức 2- Sản lượng hàng năm lan rộng. Sử dụng mô phỏng ngày tháng đặt trên, lan rộng đã mở rộng từ 2.20 phải 2.40 Phần trăm điểm trong khi EURUSD chưa di chuyển thấp hơn, tạo ra sự khác biệt. Các nhà giao dịch mong đợi EURUSD để bắt kịp.

Tài khoản cân bằng: $5,000. Nguy hiểm cho mỗi giao dịch: 1% (≈$50). Sử dụng hình ảnh giá, các nhà giao dịch bán EURUSD 1.0850. Dừng lại là 25 Ống trên tại 1.0875. Mục tiêu đầu tiên là 25 Ống bên dưới 1.0825, và mục tiêu cuối cùng là 50 Ống bên dưới 1.0800.

Giá trị Pip cho một lot tiêu chuẩn EURUSD là $10. Ghi chú 25 pip là $250. Để mạo hiểm $50, kích cỡ vị trí là:

$50 ÷ $250 = 0.20 (hai phần thu nhỏ)

Phần thưởng nặng nề nếu một nửa thoát ra 1.0825 và nửa vào 1.0800 là $25 + $50 = $75 Trước khi chi phí. Đấu $50 rủi ro đã được lên kế hoạch, rủi ro được pha trộn: tỷ lệ thuận lợi là 1:1.5.

Các thương gia kiểm tra chi phí tài khoản Edge trên TabTrade. HÌNH trung bình là 0.03 pip, và vòng hoa hồng là $7 lot. Vì 0.20 tổng chi phí là:

0.20 × $7 = $1.40, thêm 0.03 Những pip của sự lây lan đáng giá $0.06. Tổng chi phí về $1.46, một phần nhỏ trong kế hoạch.

Giao dịch này có hiệu quả vì sự gia tăng sản lượng cung cấp một tín hiệu hàng đầu. Các nhà giao dịch ra một nửa vị trí 1.0825, Di chuyển điểm dừng để phá vỡ ngay cả khi phần còn lại, và thoát khỏi phần còn lại 1.0800. Nếu sự lây lan đột ngột thu hẹp trước khi một trong hai mục tiêu được đạt, nhà giao dịch đóng cửa giao dịch sớm vì lý do vĩ mô của nó đã biến mất.

Rule của ngón cái: Mối tương quan là một cái la bàn, không phải GPS. Nó cho bạn biết hướng đi chung, nhưng bạn vẫn cần phải nhìn đường.