你会学到什么
- 交易计划应涵盖七节
- 如何精确地写入规则以测试
- 为什么要在条目前定义退出
- 如何设置审查节奏 改进计划而不过分适应
- 如何将广义的观念转化为可逐步检验的序列
- 连接您停止距离和仓位规模的算术
- 常见的写计划错误 初学者和如何弥补
- 计划如何与不同的账户类型和费用相互作用
为什么写下来?
一个只生活在你脑子里的计划 将悄悄地改变自己 以适应你刚刚所做的交易 写下来,它仍然可以打破, 但至少你会知道 你打破它。 这种意识是你们需要的第一件事,才能提高你们的意识。
一个书面计划的成本部分来自TabTrade的出版 定价接下来的每个规则 都假设你先知道交易的成本
当计划保持精神, 你的大脑是法官和辩护律师。 一个输掉的交易变成了“陷害几乎已经存在”或“我知道这是一场赌博”. 一份书面计划可以消除那个摇摆的房间 你要么跟着扳机,要么没有 该文件是愚蠢的和文字的,正是它才有用。
抵制写计划的交易商常说市场过于流畅,无法制定严格的规则. 这把计划与剧本混淆了 计划不会告诉你市场会做什么 它告诉你,你会做什么 作为回应。 这是决策树,不是预测。 市场可以做任何事情。 你的工作是得到合法的响应
七节
- ** 市场和会议**:你们打算进行交易的确切工具和时间。
- ** Bias**:在寻找条目之前确定更高时限方向的程序。
- Setups:每个设置都有一个名称和一个书面触发器. 触发器,例如: 50 处于上升趋势的EMA,在H1上被公牛吞噬,可以进行测试. “买水”不行
- ** Entry**:订单是市场还是限制,确切的去向.
- ** 退出**:停止放置的规则、目标的规则以及部分退出或跟踪的任何逻辑。
- ** 风险**:每个交易的风险百分比、最高同时位数以及每日和每周的损失限额。
- ** 审查**:审查时间表和更改计划的理由。
市场和会议:在拓宽前要缩小范围
一个在他们的计划里写“我做交易的外汇”的商人没有写什么. 哪对? 几个? 计划列出 25 一个商人的交易品种不是计划 这是一个愿望列表。 以五大交易品种起. 三则更妙. 在图案变得直观之前,你需要看上千次相同的图表。
会议同样重要。 欧元的设置 10:00 伦敦时间的表现不同于同一场合 22:00. 在本地时区指定开始和结束时间。 如果你用美国股票交易,请明确说明交易会话. 共享时数和服务器时数可能随着日光的节省而改变。 检查当前符号规格和服务器时钟,然后将窗口写入计划中.
一个很好的市场和会话条目看起来像这样:
- 美元、英镑、美元
- 07:00 - 怎么样? 11:00 仅限格林尼治标准时
- 之后无新仓位 10:30 格林尼治标准时
- 没有周末担任的职务
一个坏的看起来像这样:
- 外汇大学
- 每当我有空的时候
Bias: 时间框架更高的锚
您的偏差部分回答了一个问题:我本周或本届会允许交易的方向是什么? 它不给你一个设置。 它给你一个过滤器。 如果对欧元的偏差很长,那么短期设置就不属于计划范围。 按方向过滤是减少交易量的最简单方法.
Bias可以来自每周趋势线,a 200- 周期简单 移动平均值在日表, 动力振荡器 高于或低于一个阈值, 或甚至简单的规则, 如“只交易方向 上一周的近距离 与一周开放。” 请具体说明图表和指标。 “价格高于 50 D1上的SMA可以测试. “总上观”则不然.
设置: 命名并锁定它们
你计划中的每一个设定都需要一个名字. 这听起来微不足道。 事实并非如此。 一个名称迫使您定义边界 。 当你命名一个“Pullback to Demand”的时候, 你可以在后来问: “那真的是一个要求的回扣, 还是我只是在自言自语?”
对于每个命名的设置,请写:
- 你所看到的图表时间框架。
- 在你寻找触发器之前必须具备的条件
- 确切的触发事件。
示例
** 排列名称:** 趋势继续 50 埃马
** 条件:**
- H4趋势:高于价格 200 SMA 和 50 以上系统 200 SMA(英语:SMA).
- H1 收回:价格触及或进入 5 树枝 50 EMA (英语).
- 在接下来的两个小时里没有重大新闻发布(请检查经济日历).
** 驾驶员:**
- 公牛吞噬蜡烛关闭 H1 在EMA触控区。
- 缠绕身体必须大于前三个蜡烛身体.
如果你写得这么紧,你还没有设置。 你有预感
条目:市场或限制,以及具体地点
一旦触发点火,你需要一个进入指令 一个陌生人可以执行。 “进入撤回”没有资格. 写:“触发蜡烛关闭时的市场订单”. 或:“在… 38.2% Fibonacci对前一次秋千的追踪,带有 10- 便便宽容。
如果您使用限制命令,请指定该命令持续多久 。 “命令在 1.2650, 有效期为4小时,如未填充则取消”. 如果市场通过你的极限交易 没有填满你, 确定你是追逐还是站在一边。 没有规则的追逐就是小损失变成大损失。
费用与入职决定相符之处
您的入帐规则应该承认您所交易的账户类型, 因为成本会影响交易是否合理。 在标准帐号上,你通过分期付款。 在边缘账户上,你支付一个原始的溢价加固定的佣金。 差别在于紧停。
计划的费用线是从 边缘账户平均差值。 。 。 。
在MetaTrader上的 TabTrade 边缘账户 5, FX和金属产生 $3.50 每方每块美元。 转弯就是 $7 每批美元。 如果你的典型站点是 10 要知道这笔佣金对你的净风险有多大 我们会通过风险科的算术工作
退出:大多数交易商留下的模糊部分
出口分为三个小节:
- ** 初次止损。 ** 交易在哪里变得无效? 不伤处. 何处错. 写一个价格,而不是一个pip距离。 “停下来 1.2520, 低于之前的摇摆低”是一个价格. “停下来 25 猫咪”很懒 一是适应市场结构. 另一个是任意的。
- ** 目标。 ** 一个目标,两个目标, 或者一个跟踪方法。 如果使用多个目标,请说明在每个位置关闭的百分比。 “关闭 50% 时间 2R,移动停止断面, 让其余运行到 4R 或 200 “H4上的SMA” (英语).
- ** 交易管理。 ** 你移动停站 打破平? 什么时候? 当价格达到 1R 在利润中,停止进入是一条规则。 “当它觉得正确”不是。
条目前的退出
报告草稿 5 在节前 4. 当首先定义出口时,交易商通常会制作更好的条目. 不良的进入往往使理智的停止变得不可能,冲突在规划期间而不是在交易失败期间变得明显。
下面是一个具体的例子,说明这场冲突是如何出现的。 实例中的所有价格都是说明性的。
假设你在英镑上装了套装 你将最近的摇摆低 确定为明显的停靠点 1.2610. 你计划进入的市场秩序 在H1上被暴风雨吞噬的蜡烛关闭时 蜡烛关闭 1.2680. 这是个 70-别这样
现在运行仓位规模计算。 你冒险 1% 页:1 $5,000 账户 : $50. 70便士,现在 $50 产生风险 0.071 手 转过来 0.01- 大量的量级步骤和交易 0.07 手 实际价格风险为: 70 pip× $0.70 每页= $49 费用之前。
现在想象一下一个价格更好的入口 1.2650 相反。 止损站还在 1.2610, 所以更紧 40-pip stop对正常的价格变动比较敏感. 一样 $50 风险目标产生 0.125 手 转过来 0.12 实际价格风险 40 pip× $1.20 每页= $48 费用之前。 这两个例子都针对相同的美元风险;较低的进入允许更多的名义尺寸,因为停止更接近。
当计划迫使你先定义出口时,你被迫从停靠站外看到交易. 您的条目成为允许无效的距离 。 许多错误的条目 变得明显糟糕 当你衡量它们 在一个明智的停止。
风险:超出 1% 规则
危险 1% 每个交易“是一个起点,而不是一个计划. 一个只说 “1% 每个交易”是不完整的。 您还需要:
- ** 最大同时位置。 ** 如果你用三对每对 1% 冒险,你在冒险 3% 如果他们都一举一动地反对你 欧元和英镑等相关联的对价使得这种情形更有可能发生。 决定你是否 1% 是每个交易或组合总热量。 最有经验的交易商将总热量封顶 2 - 怎么样? 3%。 。 。 。
- ** 每日损失限额。 ** 难停日. 如果我输了 3% 在一天之内,我停止交易,直到下一课才返回。” 这不是要保护资本不受市场的影响。 而是保护资本不被你破坏
- ** 每周损失限额。 ** 通常情况下 5 - 怎么样? 6%根据计划的条件 违反计划就结束了交易周 休息一周比开户便宜
仓位规模算术:逐步
公式很简单,但需要用自己的数字运行,直到它自动化. 这里有一个实例。
** 账户余额:** $5,000 ** 每个行业的风险:** 1% = $50 ** 停止距离:** 25 pip
标准来说,你的费用是分散的 在边缘账户上,你加佣金。 让我们使用边缘帐号。
** 步骤 1: 委员会每批费用**
MetaTrader 上的边缘账户 5 对于 FX : $3.50 每边,所以 $7.00 转个弯
** 步骤 2:将停站距离转换为每批美元值**
对于一对引号货币为美元,如欧元或英镑:
1 继续 1 标准手( E)100,000 单位)= $10 1 继续 1 微型货场10,000 单位)= $1 1 继续 1 微型批量( E)1,000 单位)= $0.10
所以说 25-请停止 1 小块损失 $25. 添加 $0.70 转弯佣金,因为一个小块是 0.10 标准手,如果停止则损失总额是 $25.70 每个迷你地块。
** 步骤 3: 将美元风险除以每块风险**
你会输的 $50. 每个小批量风险 $25.70.
$50 ÷ $25.70 = 1.945 小型块
转过来 1.9 迷你块,或 0.19 标准数量。 这就是你的仓位规模。
** 步骤 4: 检查最小体积**
大多数FX经纪人的最低数量是: 0.01 手 时 0.19 很多,你没事。 如果计算结果 0.005 交易是无法交易的 那是一个信号,你的停站太紧 或者你的账户太小 对于设置。
各类账户的成本比较
数字是这样的 $5,000 账户和账户 25-用欧元来比对标准账户和边缘账户 这是说明性算术,而不是说明哪个说法更好。
| 费用因素 | 标准账户 | 边缘账户 |
|---|---|---|
| 按批量分布( 典型) | 1.0 页= $10 | 0.03 针 = $0.30 |
| 按手计的佣金(轮转) | $0 (仅传播) | $7.00 |
| 每批总费用 | $10.00 | $7.30 |
| 按手计算的止损额(25 电话) | $250 | $250 |
| 止损总额 | $260.00 | $257.30 |
边缘账户大致保存 $2.70 假设所公布的平均分布 0.03 用欧元来买 对于一个商人冒险 $50 在交易方面,位置小,差别不大。 10个标准手, 节省会是有关 $27 根据同样的假设。
实际的每日损失限额
每天的损失限制只有在你机械地执行时才有效。 不要依赖意志力。 在元交易器上 5 您无法直接设定每日损失限制, 但您可以使用简单的外部检查: 每次关闭交易后, 在您的日记中更新运行中的 P&L 。 如果累计实现的损失命中 3%关闭平台。 如果使用VPS或自动交易,则脚本为关闭条件. 只要规则得到一贯执行,这种方法就不重要。
从想法到可测试序列:一个完整的实例
计划部分用圆点写得很好。 当你看到它被应用结束的时候,它会更好看。 这是一个完整的计划 一个设置,写的方式 你会写在交易周前。
** 市场和会议:**
- 平价:只有欧元。
- 新输入窗口 : 07:00 - 怎么样? 11:00 格林尼治时间是星期二至星期四.
- 周一,新进入的窗口是 08:00 - 怎么样? 11:00 格林尼治平时。
- 周五的新入口窗口是 07:00 - 怎么样? 10:00 格林尼治平时。
- 在这些窗口内打开的位置仍受预先确定的停止和目标规则的制约。 周末前关闭任何开放位置
** Bias:**
- 周日晚间确定每周偏差.
- 如果价格在上周五超过前一周的高价,那么偏见只在下一周才会长久。
- 如果价格低于前一周的低价,则偏差仅为短价。
- 如果内部范围,在突破前一周范围之前不得交易.
** 排列名称:** 带有 SMA 趋势过滤器的趋势继续 50 EMA 撤回
** 条件:**
- H4级: 50 以上系统 200 SMA(英语:SMA).
- H1:价格回升到内部 5 树枝 50 EMA (英语).
- 经济日历检查:未来两个小时没有欧元或美元影响大的日历事件。 在使用颜色标记的日历上,这通常以红色显示.
** 驾驶员:**
- 公牛吞噬的蜡烛关闭在H1上.
- 吞噬体比前三根H1蜡烛的体型大.
** 入馆:**
- 触发蜡烛关闭时的市场秩序.
- 无限令. 要么上市 要么我通过
** 退出:**
- 停止丢失 : 2 扳机蜡烛下方的pip 2 下页 50 EMA,以较低者为准. 写出确切的价格。
- 目标 1: 2R 从进入。 关闭 50% 立场。
- 目标 2:前H4摇摆高. 关闭剩余 50%。 。 。 。
- 目标时停止折叠动作 1 已经到达。
** 风险:**
- 1% 每个交易的账户。
- 最多两个同时位置(不同的设置,而不是欧元)。
- 每日损失限额: 3% 记账 击之,关平台而走.
- 每周损失限额 : 5% 记账 打它,完成一个星期。
** 审查:**
- 周刊:我遵守计划了吗? 每项交易是/否。 记录
- 季刊:审查胜率,每个交易的平均R,设置是否仍以相同频率出现在市场.
这个计划并不复杂。 但是每一行都是伪造的. 你可以看一个图表,说“不, 被吞没的身体没有比前三个大。” 这就是重点。
初学者在写计划时常见的错误
** 误差 1:为目前尚未出现的市场设计计划。 **
一个商人研究一个趋势市场,设计一个趋势跟踪计划,然后击中一个六周的范围. 计划好像坏了 它没有断。 这是不匹配的。 市场状态过滤器覆盖:“只有在ADX(14D1上层 25.” 在阅读之后,计划不产生交易。
** 误差 2:在设置条件下使用过多的指标。 **
三个移动平均,RSI,MACD和一个Fibonacci 重追踪全部在一个图表上. 条件几乎永远不会一致。 当他们这样做时,你会以过度的自信接受交易,因为“一切都排成一行”. 这不是边缘。 这与过去的一些图表过于吻合。 大部分书面计划采用两三个条件.
** 误差 3:忘记成本降低小动作。 **
如果你的平均赢家是 15 pip斯和你的往返总成本 标准是 1 pip,费用 6.7% 你的毛利润。 以严密的头皮策略瞄准 5 pip,费用 20%一项不计成本的纸面工作计划可能会因包括成本而失败。 常行算术.
** 误差 4: 写出一个如此模糊的计划,以至于任何交易都有资格。 **
“在趋势上升时买”不是计划. 这是一种气氛。 一个有用的测试:把你的计划交给另一个交易商. 让他们在一张随机图表上找到三个设置. 如果他们带着三个完全不同的行业回来 你的计划太松散了
** 误差 5: 在没有足够数据的情况下,在失败之后修改计划。 **
连续三次损失不是危机。 这是星期二。 下一节详细论述如何思考这个问题。
在不过分调整的情况下进行审查
每个星期,审查进程:我是否真的遵守计划? 每个季度,审查业绩:计划是否还有优势?
样本小于 30 - 怎么样? 50 交易中几乎没有关于战略规则的信息。 大多数短期的结果只是噪音。 在每个失落的星期后重写的计划不再是计划,而是一种情绪。
每周审查:过程,而不是利润
每周评论有一个问题:我是否执行了? 你做的每一件交易都要经过 标为“按计划”或“违纪”. 记录违规原因:“在触发前进入”,“移动停机以突破时间太早”,“在会外时间交易”. 在本次审查中不要分析利润. 利润分散了注意力。 一个完美完成的输掉交易就是这个过程的胜利. 一个草率的盈利交易是一面红旗.
保持简单的统计:
Weekly tally:
Trades taken: 7
Plan followed: 5
Violations: 2
- Revenge trade: 1
- Late entry: 1
这就是你的审查产出。 无评注。 不得自标. 只是数据
季评:边缘而非情感
四分之一后,你有足够的数据 来问更难的问题。 调出你的交易日志并计算:
- ** Win率:** 胜出交易数除以总交易数。
- ** 每交易平均R:**所有R倍数(包括负数)除以交易总额的总和。
- ** 前景:** (赢率×平均赢率)+(亏损率×平均输率). 阳性是好. 消极意味着计划需要工作.
- ** 频率:** 每周交易。 太低,计划可能限制性过强. 太高了,你可能交易过度了
显示计算数字的示例 :
Last quarter:
Total trades: 40
Winners: 18 (45%)
Losers: 22 (55%)
Average win: 1.8R
Average loss: -1.0R
期望=(0.45 × 1.8) + (0.55 × -1.0)
Expectancy = 0.81 + (-0.55)
Expectancy = +0.26R per trade
阳性 0.26R 预期寿命超过 40 交易界说计划有小的边缘 这不是扩大规模的许可证。 这是逻辑是健全的信号。 与 100 交易越多,数量就越可靠。
什么时候改变计划?
计划规则通常只有在其中一项属实时才改变:
- 市场结构已明显改变(例如,在每周图表上可以看到波动制度的变化,而不仅仅是一个糟糕的月份)。
- 你至少还有 50 规则下的交易,以及调整的明确统计理由(对该样本的预测为负数)。
- 成本或会话的改变使得设置变得不可行(扩展,经纪人时间表的改变).
不要因为无聊而改变计划 不要因为看到YouTube视频而添加新的设定. 计划是你的主播 只有在目的地发生变化时才拖动它,而不是天气变得粗糙时拖动它.
** 拇指规则:** 如果您无法在交易日志中指明一个数字来说明改变的理由, 您不会改进计划 。 你对一种感觉的反应。 感情不是交易的边缘